“금융은 믿음가득, 국민은 희망가득 - 금융감독원의 약속입니다”

(부채만기 집중 현황)

□ 국내은행은 예금 등 부채의 만기가 주로 4/4분기에 집중되는 경향

◦ ‘08년∼’10년중 4/4분기 부채 만기도래액은 여타 분기보다 평균 10.3%∼19.7% 정도 크게 나타났음

□ 이는 그간 연말에 은행의 실적관리를 위한 자금조달이 집중된 데 주로 기인하며,

￮ 특히, 리먼사태(‘08.9월)이후 은행들이 유동성 확보를 위하여 대규모로 조달한 특판예금이 주로 4/4분기에 만기 도래하면서 심화

국내은행의 분기별 부채만기 추이

(조원)

주: 1) 1/4분기부터 3/4분기까지 기간중 부채만기액 평균과 4/4분기 부채만기액의 차이

2) (4/4분기 부채만기액- 직전 3개 분기 부채만기액 평균)/직전 3개 분기 부채만기액 평균

(부채만기 집중의 문제점)

□ 부채만기가 집중될 경우 자산·부채의 만기 불일치가 확대되며

￮ 부채만기 집중 시점에 금융시장 충격이 있을 경우 은행의 자금조달 어려움이 가중되는 등 위기 대응능력이 약화되는 문제

※ 바젤위원회 「건전한 유동성리스크 관리원칙」(‘08.9월 제정) 및 국내「유동성리스크 관리기준」(‘09.9월 시행세칙 반영)에서도 은행권이 부채만기를 분산하여 관리하도록 정하고 있음

(감독대응방안)

□ 금감원은 국내은행에 대하여 부채만기 분산을 위한 이행계획을 수립토록 지도하였으며(10.8월), 현재 대부분의 은행들은 부채만기 집중에 따른 리스크를 인식하고 분산방안을 마련하여 시행중

￮ 은행들은 2012년까지 장기예금 조달 확대, 금융채 발행시기의 탄력적 조정, 특판예금 자제 등을 통한 부채만기 분산방안을 마련하여 단계적으로 추진중에 있음

□ 이와 같은 부채만기 분산 추진에 힘입어 ‘10년 4/4분기 만기도래 부채(343.4조원)는 타분기 평균(297.4조원)에 비하여 46.0조원(15.5%)이 크지만, 전년도(56.5조원)에 비하여 차이가 완화되는 등 개선 추세

□ 금감원은 앞으로도 은행들의 부채만기 집중 동향 및 분산계획의 추진상황 등을 지속적으로 모니터링할 예정

￮ 아울러 은행이 부채만기 분산시 유동성리스크 관리와 함께 예대율 관리 및 금리갭 불균형 완화 등을 균형있게 추진하도록 지도할 계획